Medición de la volatilidad. Indicador ATR. Rango verdadero promedio (ATR) Rango verdadero promedio

25/11/2016 ·

Todo comerciante, tarde o temprano, comienza a utilizar la estrategia de utilizar el indicador ATR para eliminar los períodos de baja volatilidad en el mercado. En general, inicialmente puede intentar operar con patrones en GBP/JPY, pero este método tiene muchas desventajas, por ejemplo, la falta de un filtro de transacciones. El filtro comercial ayuda a dirigir el trabajo del comerciante en la dirección correcta.

Vale la pena comenzar definiendo la terminología del indicador ATR (Average True Range). Este método facilita la determinación. La volatilidad de los pares de divisas representa la variación de los precios durante un determinado período de tiempo. En otras palabras, el valor pasa del valor mínimo al máximo. El término "volatilidad" en sí proviene de la palabra inglesa volatilidad, que literalmente significa "variabilidad".

Este parámetro puede verse influenciado por varios factores:

Hora de la operación comercial;

Número de transacciones realizadas;

La cantidad de jugadores en el mercado en este momento;

Antecedentes macroeconómicos.

Como ejemplo, cabe destacar la sesión asiática, durante la cual la volatilidad del euro y el dólar estadounidense rara vez es alta. Al mismo tiempo, el yen japonés suele mostrar un crecimiento positivo en la sesión asiática antes mencionada. Después de una recesión, el rango de fluctuaciones puede volverse mucho más débil (hacia el mercado europeo o americano).

Cada comerciante, si tiene conocimientos en el campo del comercio, puede conocer la volatilidad promedio diaria de cualquier moneda seleccionada, después de lo cual comprende si vale la pena iniciar una operación comercial en particular. La volatilidad de cada par de divisas debe calcularse manualmente y, durante un cierto período de tiempo, puede cambiar en una dirección positiva o negativa.

El indicador ATR es una herramienta estándar que se instala en casi todas las plataformas comerciales.. El indicador fue creado en 1978 por J. Wells Wilder y se introdujo ese mismo año. Inicialmente, los comerciantes aceptaron la nueva herramienta con bastante calma, pero con el tiempo, otra similar ganó gran popularidad en la sociedad y en el mercado Forex. Vale la pena señalar que en la traducción literal al ruso el término indicador Rango verdadero promedio se traduce como "verdadero rango medio".

Los operadores que utilizan el indicador ATR pueden utilizar libremente el pronóstico del precio futuro de un par de divisas en particular. Usando el indicador ATR, un operador puede seleccionar de forma independiente los períodos de tiempo en los que es necesario establecer Stop Loss y Take Profit. es una característica que ayuda a reducir el riesgo de pérdida de beneficios. Los expertos recomiendan establecer niveles de Stop Loss en 1/3 del beneficio monetario potencial. Stop Loss también es una orden de Forex.

El indicador ATR no puede calcular la dirección de forma independiente. El indicador también se muestra en una ventana separada y tiene el aspecto . Como ejemplo, me gustaría presentar la apariencia del indicador ATR en la ventana MT4, que es una línea curva. Esta línea comienza a cambiar en una amplia gama de valores.

Es uno de los instrumentos más populares del mercado Forex. Los operadores que utilizan dicho indicador pueden determinar el precio promedio de un instrumento comercial durante un cierto período de tiempo. Un factor notable es que el comerciante puede elegir de forma independiente el período anterior. La ventaja principal y más popular de la media móvil es la capacidad de operar en la dirección de la tendencia. Esta herramienta es útil especialmente cuando hay un cambio de valor y una ruptura en la curva. La herramienta avisa inmediatamente al comerciante sobre esto.

El indicador ATR es, con diferencia, la forma más popular y sencilla de identificar el rango de precios medio. El operador calcula inmediatamente el rango verdadero, después de lo cual el rango se puede sumar a partir de tres valores:

Al valor máximo se le resta el precio mínimo para el mismo período;

El costo de cierre del período anterior se resta del valor absoluto del precio máximo;

Del precio mínimo se resta el costo de cierre del período anterior.

Después de realizar todas las operaciones anteriores, llega el momento de utilizar todos los valores obtenidos. A continuación, se promedia el valor del rango del indicador ATR, lo que proporcionará información valiosa sobre cuándo es mejor comenzar o dejar de operar. Cabe señalar que el indicador ATR no advierte al comerciante sobre una inminente reversión del precio en la dirección opuesta, sin embargo, es capaz de demostrar el grado de volatilidad del mercado en este momento, que es el factor más importante para cualquier comerciante.

Inmediatamente después de calcular el rango real, aparece el indicador Rango verdadero promedio en el presentado, lo que ayuda a ver el promedio móvil del rango mostrado. El indicador Average True Range, entre otras cosas, es un oscilador bastante fácil de entender: lecturas más altas significan una mayor volatilidad del mercado. Inicialmente, el indicador ATR utiliza un período de dos semanas (14 días), después del cual el comerciante tiene la oportunidad total de establecer el período de tiempo más aceptable para sí mismo.

En general, la pregunta "¿cómo utilizar el indicador ATR?" No es tan difícil de entender. El indicador ATR no es capaz de tener un nivel constante de sobrecompra y sobreventa, a pesar de que, ante todo, es un oscilador. Con un fuerte movimiento de precios, el indicador ATR siempre tiende a subir, pero esto no depende en modo alguno de la trayectoria de su dirección. Como ejemplo, vale la pena señalar que el precio está en una tendencia hacia abajo o hacia arriba: el indicador ATR Forex aún sube.

Un comerciante inexperto inmediatamente se pregunta: ¿qué significa esto? Si el indicador ATR cae, entonces la volatilidad del mercado está disminuyendo gradual y constantemente. Basándonos en dicha información, podemos concluir que si el indicador Forex ATR se encuentra en un nivel suficientemente bajo, prácticamente no hay volatilidad en el mercado. El precio se prepara de forma independiente para el avance inminente, pero el indicador ATR Forex no puede mostrar la dirección del movimiento del precio.

Otro factor importante es la posibilidad de utilizar el indicador ATR. Inmediatamente después de instalar el instrumento y alcanzar el nivel promedio del rango, habrá un momento en que el indicador ATR podrá atravesarlo de abajo hacia arriba. Los datos recibidos deben coincidir con los plazos inferior y superior. Si un operador necesita recibir señales adicionales, se recomienda utilizar el indicador anterior y el módulo CCI. Puede traducirse del inglés como “índice de canales de productos básicos”. Este índice también se puede clasificar como instrumentos líderes. Es de destacar que el CCI no puede funcionar durante una tendencia.

En general, la descripción del indicador Average True Range no es tan complicada, pero esta herramienta resultará un asistente indispensable para su trabajo. La descripción del indicador ATR ayuda a comprender toda la situación actual. Después de recibir toda la información del indicador, debe abrir inmediatamente una nueva posición. Más adelante, es necesario colocar Stop Loss junto con todos los precios extremos y Take Profits en todos los niveles de soporte y resistencia. La información obtenida después de la información sobre cómo utilizar el indicador ATR le ayudará a evitar todo tipo de "ruido" durante la sesión de negociación.

A continuación, debe cerrar todas las operaciones perdedoras, lo que deja claro cómo funciona el indicador anterior. La descripción del indicador Average True Range permite al operador obtener una comprensión clara de la volatilidad del mercado y del instrumento comercial, así como indicar el tamaño de la transacción comercial de apertura. Utilizando la descripción del indicador Rango Verdadero Promedio, se pudo descubrir que el período estándar es de 14 días, sin embargo, si se establece un valor menor, la recopilación de información es menos efectiva.

La descripción del indicador ATR, cómo utilizar el indicador ATR y otros puntos operativos permiten comprender que el indicador se vuelve extremadamente sensible a absolutamente cualquier maniobra de precio. Si el valor aumenta, notará que la media móvil se vuelve mucho más suave.

Una de las desventajas del indicador ATR es su retraso, que está asociado con el uso de una media móvil. Si el instrumento es demasiado grande, puede indicar volatilidad pasada del mercado. Con base en los resultados de esto, cabe señalar que lo mejor es utilizar patrones.

Puede agregar un indicador al gráfico haciendo clic en " Insertar", luego seleccione el modo " Costumbre", tras lo cual podrás ver varios indicadores, entre los que aparecerá ATR. Lo siguiente que necesitas en la ventana. Indicador personalizado revisa las cajas " Permitir importación de DLL" Y " Permitir la importación de expertos externos.", después de lo cual se presiona el botón OK y el gráfico se dibuja de forma independiente.

Como resultado, vale la pena señalar nuevamente que la descripción del indicador ATR ayudará al operador a conocer el estado actual del mercado y su volatilidad. La media móvil se utiliza como herramienta adicional. El indicador ayudará a los operadores principiantes y experimentados a aprender dónde y cómo establecer órdenes Stop Loss y Take Profit.

Vale la pena señalar que ATR es un indicador que le permite predecir el precio basándose en el historial comercial. La previsión también utiliza información obtenida durante el análisis de la demanda de divisas. A menudo se utiliza en análisis técnico. Una marca representa un cambio en una cotización durante un período de tiempo determinado. En el mercado de divisas, al marcar solo se pueden ver datos aproximados, así como crear un análisis de la actividad del mercado. Los analistas dicen que prefieren trabajar según el coste, ya que toda la información sobre los movimientos de los precios llega más rápidamente. La razón principal para trabajar con tick es la necesidad de determinar la dirección de la tendencia.

En general, la volatilidad de los pares de divisas se determina dentro de una variedad de períodos de tiempo.. Para calcular correctamente la volatilidad, es necesario partir del precio. Alto sustraer Bajo. La volatilidad también se mide a una cierta distancia, a partir de cuyos resultados se obtiene el valor promedio.

Vale la pena señalar que si todas las herramientas anteriores se utilizan correctamente, es posible obtener buenos beneficios en los patrones GBP/JPY. Esta estrategia tiene numerosos pros y contras, pero aún hay más ventajas. Los factores positivos incluyen la ausencia total de análisis complejos y la presencia de una búsqueda simple de puntos de entrada. La principal ventaja es que no tienes que sentarte constantemente frente a un monitor y, a la larga, puedes obtener buenos beneficios.

Entre las principales desventajas, cabe destacar el altísimo riesgo de la transacción y la gran inestabilidad de la propia operación. Para operar con patrones GBP/JPY, debe utilizar regularmente los mercados japonés y británico. Sin embargo, los comerciantes recomiendan que los principiantes eviten este par de divisas debido a su naturaleza caprichosa. A pesar del carácter caprichoso del par, el GBP/JPY es muy popular entre los operadores novatos. Vale la pena agregar que los mercados de Foggy Albion y Japón son muy fuertes en el escenario mundial.

Saludos a todos, mi nombre es Alejandro. Como habrás adivinado, en el artículo de hoy hablaremos sobre el indicador de volatilidad Average True Range (ATR).

Descripción del indicador Average True Range (ATR)

Como se mencionó anteriormente, el indicador ATR fue desarrollado e introducido en el comercio por J. Wellson Wilder. No diré mucho sobre el autor, aunque para autoeducarme leo lo que escriben en Internet y debo admitir que es una persona muy talentosa.

Si estás interesado creo que no te será difícil encontrar información, ya que encontré bastantes artículos interesantes, tal vez incluso haga espacio en mi sitio web para una biografía de J. Wellson Wilder, pero por ahora Sólo diré una cosa:

Wilder J. Welles– un desarrollador de conceptos de análisis técnico de fama mundial, comerciante de acciones, autor de numerosos indicadores y sistemas comerciales precisos. Autor de libros:

Nuevos conceptos en el trading técnico. El libro fue escrito en 1978;
La teoría del mercado de Adán. El libro fue escrito en 1987;
Fenómeno delta. El libro fue escrito en 1991.

Fórmula para calcular el indicador ATR.

diferencia entre el máximo y el mínimo actual (|Alto - Bajo|);
valor absoluto de la diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior (|Alto - Cierre j-1 |);
Valor absoluto de la diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior (|Mínimo - Cierre j-1 |).

Para determinar el rango real se toma el valor máximo de los tres obtenidos. Luego se calcula el rango verdadero promedio:

ATR = Media móvil (TR j, n),
Donde TR j = máximo de tres valores y n es el periodo seleccionado.

Si la diferencia entre el máximo y el mínimo actuales es grande, entonces este valor se utilizará para calcular el ATR. Si esta diferencia es pequeña, entonces se utilizará uno de los otros dos valores para el cálculo.

Instalación y configuración del indicador Average True Range

Average True Range (ATR) está incluido en el arsenal de cualquier terminal comercial que se precie. Este artículo trata sobre el indicador instalado en MetaTrader, por lo que para instalar el indicador ATR en el gráfico, debe hacer clic Insertar -> Indicadores -> Osciladores -> Rango verdadero promedio.

Nota.
Si utiliza un terminal que no sea MetaTrader, estoy seguro de que no tendrá problemas para encontrar el indicador ATR en su plataforma de operaciones.

Como es habitual, antes de utilizar tal o cual indicador, se propone realizar una serie de ajustes. Average True Range (ATR) no permite muchas configuraciones y solo ofrece seleccionar el período de trabajo y el diseño de la línea del indicador.

Cabe señalar aquí que el período predeterminado es 14. Depende de usted jugar o no con este parámetro, pero debe comprender que si el valor se establece demasiado alto, el indicador no producirá datos objetivos y se suavizará demasiado. Mucha información, lo mismo con poco valor. Establezca, por ejemplo, el período 7 y verá un indicador en forma de cardiograma cardíaco, que le resultará poco informativo y útil.

Una vez realizadas todas las configuraciones necesarias, confirme el guardado presionando el botón Ok. El indicador ATR se mostrará en una ventana adicional del gráfico seleccionado.

Como puede ver, Average True Range (ATR) tiene un diseño simple y muestra sus lecturas en forma de una sola línea, una escala de volatilidad (en el lado derecho) y el nombre del indicador, con la volatilidad actual entre paréntesis. (esquina superior izquierda).

Eso es todo, el indicador Average True Range (ATR) está instalado, solo queda descubrir cómo usarlo.

Métodos para utilizar el rango verdadero promedio (ATR) en el comercio

Antes de utilizar el indicador, debe tener claro que el Average True Range (ATR) es un indicador de volatilidad, por lo que no es necesario hablar de tendencias. Por otro lado, utilizando ATR, puedes determinar los momentos en los que los principales jugadores participan activamente en el juego.

La idea aquí es simple: mientras el indicador de volatilidad ATR esté en la parte condicionalmente inferior, no hay movimiento en el mercado, y esto no es más que un piso. Como todos sabemos, una consolidación plana o de otro modo no es más que un conjunto de posiciones con dinero “inteligente”. El mercado no puede estar constantemente en un estado plano, lo que significa que tarde o temprano habrá una ruptura y movimiento de volatilidad.

Así como el mercado no puede permanecer eternamente estancado, el mercado no puede crecer constantemente ante una fuerte volatilidad.

Basándose en esta lógica, J. Wellson Wilder creía que en momentos de disminución de la volatilidad, es necesario buscar lugares para abrir posiciones y cerrar la transacción cuando el indicador ATR esté anormalmente alto; Por cierto, en el libro "Secretos a largo plazo del comercio a corto plazo", Larry Williams se adhirió a la misma lógica a la hora de tomar decisiones comerciales. Puedes leer el libro.

En el libro de Curtis Face The Way of the Turtles, ATR se usó de manera diferente. Utilizando el indicador, las tortugas calcularon su StopLoss, que era igual a 2ATR, para algunas era 1,5ATR.

Mientras me preparaba para el artículo, leí un montón de información sobre el uso correcto de ATR y muchos traders coinciden en que, en algunos casos, se puede utilizar ATR tal cual, sin multiplicar por coeficientes, en otras palabras, si ATR = 50 pp. , entonces StopLoss debe establecerse en 50 pp.

Además de las paradas, el valor del indicador se puede utilizar para configurar TakeProfit. Aunque en este caso la cuestión es discutible, porque como dice la sabiduría comercial: "Reduzca sus pérdidas, deje fluir sus ganancias".

Por lo tanto, piense en las tomas usted mismo, pero la idea es la misma: apartamos el valor del indicador desde el punto de entrada y configuramos TakeProfit.

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Según las reglas del trading rentable, se cree que TakeProfit debería ser 2 o incluso 3 veces mayor que StopLoss. Por lo tanto, para una toma, el ATR se puede multiplicar por 2, o incluso por 3, o ir a un período de tiempo más alto y tomar el valor ATR a partir de ahí.

Principales errores al trabajar con el indicador de volatilidad ATR

En esta sección, quiero enumerar algunos de los errores que cometieron los operadores y que pude descubrir al trabajar con el indicador de volatilidad Average True Range (ATR):

El rango verdadero promedio (ATR) no indica dirección, indica volatilidad;
El indicador no tiene áreas: sobrecompra y sobreventa;
El indicador no muestra divergencia ni convergencia;
El indicador no debe utilizarse como método para buscar una inversión de tendencia;
No debes exagerar con la configuración del indicador; establecer un período demasiado pequeño dará como resultado una curva irregular; establecer un período demasiado grande dará como resultado un suavizado de los valores verdaderos. Ejecute su estrategia a través del historial con diferentes configuraciones de indicadores y determine el número más adecuado para el valor del período.

Conclusión

Podemos decir con absoluta certeza que el indicador Average True Range (ATR) no sólo ayudará al operador a mejorar su estrategia, sino que la llevará a un nuevo nivel. Está absolutamente claro que un indicador tan importante no puede ignorarse bajo ninguna circunstancia.

En este artículo, ofrecí sólo una pequeña parte de los beneficios que surgen de la cooperación de un comerciante con el indicador ATR. Simplemente es necesario estudiar este indicador, especialmente porque, como ya sabe, está incluido en el conjunto estándar de casi todos los terminales comerciales, ha sido probado durante años y ha recibido merecidamente calificaciones positivas.

Si describimos brevemente el principio de interacción de un operador con el indicador Average True Range (ATR), sonará así:

Cuanto mayor sea el valor del indicador ATR, mayor será la probabilidad de que termine la tendencia actual; cuanto menor sea el valor, mayor será la probabilidad de una ruptura de la volatilidad y un movimiento hacia Largo o Corto.

Bueno, en conclusión, me gustaría conocer su experiencia con el indicador de volatilidad Average True Range (ATR). ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas? ¿Le parece útil el indicador comentado?

Escribe tus comentarios y terminaré. Nos vemos de nuevo y buena suerte a todos en el comercio.

¡Hola queridos lectores!

Seguimos familiarizándonos con los indicadores técnicos y quiero hablarles de un representante bastante interesante de ellos. Este Indicador ATR (rango verdadero promedio), que traducido al ruso significa "rango verdadero promedio".

A continuación en el artículo hablaré sobre los beneficios de este indicador, las fórmulas y métodos de cálculo, también hablaremos sobre cómo y cómo no utilizar el indicador ATR en el trading.

Por supuesto, definitivamente vale la pena mencionar quién y cuándo se creó esta herramienta. El indicador ATR fue creado por J. Wells Wilder. Se mencionó por primera vez en el libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de comercio", de 1978. Llegados a este punto, propongo dejar de profundizar en la historia, ya que estoy seguro de que esto no os resulta tan interesante, y pasar directamente al análisis de este indicador técnico.

Descripción del indicador ATR

El indicador ATR fue creado con un propósito principal: determinar la volatilidad (cambiabilidad) del mercado.. Destaqué específicamente esta frase para enfatizar su importancia. Calcular el indicador de volatilidad es la tarea principal del indicador. Cualquier otra forma de utilizar este indicador que pueda encontrar en Internet o en la literatura es secundaria, insignificante y, a veces, incluso está contraindicada. La volatilidad de un instrumento financiero es un indicador estadístico muy importante y siempre debe tenerse en cuenta al operar. Hay un artículo en el blog sobre este tema y puedes leerlo. haciendo clic en este enlace. Recomiendo ampliamente hacer esto porque es realmente importante.

El indicador ATR es un indicador estándar de cualquier terminal comercial y también es aplicable a absolutamente cualquier tipo de mercado, desde materias primas hasta divisas. Como ejemplo, le mostraré cómo se ve el indicador en MetaTrader y QUIK. Estos son los mercados de divisas y de valores rusos, respectivamente.

Al observar las imágenes, puede observar que el indicador ATP pertenece a la clase de osciladores. Esto significa que la curva del indicador fluctúa dentro de ciertos valores. ¿Por qué tan vago? Debido a que las lecturas de volatilidad no son lecturas estáticas, cambian constantemente según la situación actual del mercado.

Mirando un poco hacia adelante, me gustaría considerar una de las incorrectas. formas de utilizar el indicador ATR. Es posible que se encuentre con un método que sugiera operar con este indicador utilizando niveles de sobrecompra/sobreventa. ¡Esto es una completa tontería! Aunque se trata de un oscilador, no tiene niveles de sobrecompra/sobreventa tan constantes como estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo el estocástico o el RSI. Usted mismo puede observar cómo cambian las lecturas del indicador ATP al cambiar diferentes períodos de tiempo e incluso la escala del gráfico.

Volvamos atrás y hablemos de la metodología para calcular el indicador.

Fórmula para calcular el indicador ATR.

diferencia entre el máximo actual y el mínimo actual ( |Alto - Bajo|);
Valor absoluto de la diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior ( |Alto — Cerrarj-1|);
Valor absoluto de la diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior ( |Bajo - Cerrarj-1|).

Para determinar el rango real se toma el valor máximo de los tres obtenidos. Luego se calcula el rango verdadero promedio:

ATR = Media Móvil (TRj, n),

Dónde TRj= máximo de tres valores.

Estoy seguro de que después de leer lo que acabo de escribir, muchos "supertraders" tienen una pregunta: ¿por qué necesito todas estas tonterías con fórmulas y métodos de cálculo incomprensibles? La respuesta es muy simple: si tiene la intención de utilizar algún instrumento en el comercio, debe estudiarlo a fondo, comprender la metodología de cálculo, las señales y los métodos de uso. Este juicio se aplica no sólo a un indicador ATR específico, sino también a todos los demás indicadores y métodos de análisis, independientemente de lo que analice (gráfico, precio, volumen).

Parámetros del indicador ATR

El indicador ATP tiene un solo parámetro: el período "n". Este es el número de velas (barras) cuyos valores se deben utilizar para calcular el valor de volatilidad. La configuración predeterminada es "14". Para gráficos diarios uso ATR=7.

Desafortunadamente, no existen recomendaciones claras sobre qué parámetro utilizar para construir este indicador. Todo depende del instrumento financiero específico y del plazo. Algunos pares de divisas son más volátiles que otros, por lo que al operar con ellos, puedes permitir que el indicador sea menos sensible aumentando su período. En otros, debido a la volatilidad históricamente baja, este parámetro puede reducirse para hacer que la región de Asia y el Pacífico sea más sensible a los cambios de precios.

Leer correctamente el indicador ATR

Cuando agregue el indicador ATR al gráfico, verá una línea curva y algunos valores digitales. ¿Cómo entiendes cuáles son estos números y qué muestra la línea? Ahora te contaré y mostraré con ejemplo cómo leer y comprender correctamente la información que nos brinda el indicador. Veamos el gráfico:

Lo primero que podemos notar aquí es Parámetro ATR y su valor actual . Sinceramente, esta es la información más útil que podemos obtener de este indicador. Para mí, personalmente, sólo el valor actual es interesante; ni siquiera miro la curva.

Valores máximos y mínimos ATR — esta es la volatilidad histórica máxima (mínima) desde 2007 para este par de divisas.

ATR promedio — volatilidad histórica promedio, es decir, este es el valor promedio para el período comprendido entre 2007 y el día actual (marzo de 2014). De forma predeterminada, esta línea no está en la configuración del indicador y debe agregarse manualmente. Te diré por qué es necesario un poco más tarde.

¡Importante! Debes entender que los valores de volatilidad máxima, mínima y promedio se calculan en base a un período histórico específico. Es decir, si considero, por ejemplo, solo el año actual o el año pasado, estos valores serán completamente diferentes, si cambio a un período de tiempo mayor o menor que el actual (diario), los datos también serán diferentes. Todo esto se basa en propiedades de volatilidad histórica. Si ha leído el artículo al que le proporcioné un enlace arriba, entonces comprende perfectamente de qué estoy hablando ahora.

Ahora comprendamos la curva del indicador, qué muestra y cómo usarla.

Señales indicadoras ATR

principal y la señal más importante del indicador ATR es que si los valores del indicador aumentan esto nos muestra un aumento de la volatilidad en el mercado, y si disminuyen esto nos indica que la volatilidad está disminuyendo. Esto es exactamente de lo que estamos hablando. rango de la vela, no su dirección. En muchos sitios se puede encontrar el argumento de que si los valores del indicador aumentan, el precio también debería aumentar. ¡Esto es una completa tontería! No es el precio lo que sube o baja, sino el tamaño de las velas. El indicador no muestra la dirección del movimiento de los precios en el mercado. Sí, sucede que las direcciones coinciden.

Con base en lo anterior, podemos sacar la primera y principal conclusión: El indicador ATR no es adecuado para determinar la dirección del movimiento del precio.. Para ello es necesario utilizar otros indicadores o métodos de análisis.

También escriben en Internet que valores extremadamente bajos y altos pueden indicar un cambio de tendencia. Otro juicio que dista mucho de la realidad. ¿No me crees? ¡Vamos a revisar!

Como ejemplo, tomé el mismo gráfico diario del par de divisas NZDUSD y noté los extremos de precios más importantes a partir de los cuales comenzaron los fuertes movimientos en el mercado. ¿Ves cuántas veces el inicio de una nueva tendencia y la reversión de la anterior coincidieron con valores extremos del indicador ATR? Sólo conté dos. ¿Está satisfecho con estas estadísticas? ¡Personalmente no!

Conclusión número dos: No se recomienda utilizar el indicador ATR para determinar puntos de inversión de tendencia.. Quizás no esté de acuerdo con esta conclusión, ya que todavía hay estadísticas positivas. Por supuesto, depende de usted utilizarlo para estos fines o no, pero le desaconsejaría encarecidamente hacerlo. Existen herramientas más fiables en el mercado para determinar la inversión de la tendencia.

Algunos camaradas en Internet sugieren utilizar la TAE para determinar la divergencia. Para ser honesto, por mucho que intenté crear divergencias con su ayuda, no lo logré, aunque tengo bastante experiencia en este asunto. Para el siguiente ejemplo, tomé prestada una imagen de uno de esos sitios. Para no parecer parcial, desdibujé el enlace al sitio y corregí ligeramente el marcado del gráfico tal como lo veo. Aquí está el gráfico:

Después de ver este gráfico, inmediatamente tuve varias preguntas: ¿por qué la entrada a la compra se realizó en el nivel de resistencia y no desde esa excelente línea de tendencia trazada por el autor? ¿Y por qué la divergencia se estructuró exactamente de esta manera y no, digamos, como yo la llevé a cabo? ¿Y por qué el autor, aprovechando la divergencia bajista, de repente decidió comprar, ya que la divergencia es una señal de reversión?

Bueno, está bien, no se trata de quién comercia y cómo, sino de qué No debes utilizar el indicador ATR para determinar divergencias.. Más precisamente, tal vez sea posible, pero yo no lo haría. Si tiene una experiencia positiva en este asunto, compártala hablando de ello en los comentarios. Es recomendable adjuntar un gráfico con un análisis de situaciones comerciales específicas.

Como habrás notado, arriba hablé de señales que no deben usarse. Pero existe otra gran oportunidad para utilizar el indicador ATR.

Guiados por las características del indicador, podemos colocar correctamente las órdenes stop. En uno de sus artículos Ya hablé de esta característica. También recomiendo mucho leerlo. El truco es que calculamos nuestras órdenes stop en función de la volatilidad. Digamos que estamos desarrollando nuestro propio sistema comercial. Hemos decidido el punto de entrada y ahora tenemos que averiguar dónde sería más lógico colocar paradas y tomas. La forma más sencilla de hacerlo es mirando las lecturas del ATR. El valor ATR en el momento de la apertura de la posición será nuestro stop loss (por supuesto, es recomendable añadir algunos puntos más como filtro para determinar el precio de cierre de una transacción con beneficio (takeprofit). es necesario tomar varios valores ATR. Lo demostraré con mi ejemplo:

Se abrió una operación de venta tras la ruptura de la barra de señal al precio de 0,3570. Según la estrategia, el stop loss se colocó detrás del mínimo de la barra (0,8431), en puntos de stop de 74 pips. En el momento de abrir la operación, el valor ATR era de 70 puntos. Como puede ver, mi stop loss se ajusta al valor de volatilidad diaria promedio. Para determinar los niveles de obtención de beneficios, tomé el mismo valor de ATP y lo aumenté 2 y 3 veces, como resultado obtuve dos niveles objetivo en los que puedo establecer la obtención de beneficios.

Pero eso no es todo. Existe otra forma interesante de determinar el nivel de toma de ganancias utilizando el indicador ATR. Su peculiaridad es que establecemos la toma de ganancias en función de las lecturas del indicador en un período de tiempo más largo. Entonces, para aplicar este método en mi situación, necesito cambiar a gráficos semanales (ya que abrí una operación en el gráfico diario) y observar el valor de ATP. En ese momento ATR=146 pips. Este será mi nivel de obtención de beneficios.

Hemos llegado al final del artículo, así que resumamos.

es un indicador técnico bastante interesante que permite conocer la volatilidad durante un período determinado. Este es su principal objetivo y tarea. Además, basándonos en los datos obtenidos sobre la volatilidad, podemos colocar órdenes stop de forma correcta y lógica. El indicador ATP no es adecuado para determinar la dirección del movimiento de precios, cambios de tendencia, divergencias, zonas de sobrecompra/sobreventa. Para solucionar estos problemas, es mejor utilizar otros métodos y herramientas. Por supuesto, esta es sólo mi humilde opinión y no pretendo ser la verdad última.

Eso es todo. Si tiene alguna pregunta, no está de acuerdo con algo, o tal vez tenga su propia experiencia práctica en el uso del indicador ATR en sus operaciones, cuéntenoslo en los comentarios.

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Un indicador técnico complejo y poco popular " rango verdadero promedio"muestra el nivel de variabilidad del instrumento analizado.

Rango verdadero promedio(Inglés Average True Range, ATR) es un indicador técnico que está diseñado para medir la volatilidad (o variabilidad) de un instrumento financiero. Inicialmente estaba destinado a futuros de materias primas, porque... En el momento del desarrollo (1978) en los mercados estadounidenses, las materias primas y las materias primas eran mucho más volátiles que las acciones.

Obtenga más información sobre el rango verdadero promedio

El rango verdadero promedio no fue diseñado para predecir la dirección del movimiento de una herramienta. Además, el rango verdadero promedio no pretende hacer ninguna predicción en absoluto. El rango verdadero promedio tiene como único objetivo describir la variabilidad (volatilidad) actual de un instrumento y está diseñado como una herramienta de análisis técnico adicional que solo debe usarse en combinación con otros indicadores técnicos y superposiciones. En otras palabras, rango verdadero promedio: una herramienta auxiliar para el análisis instrumento financiero.

Es importante entender que, debido a que el cálculo del indicador se basa en números absolutos, los valores del indicador diferirán según el valor del instrumento financiero analizado. Aquellos. para una acción de 20 kopeks el indicador mostrará sólo números, y para una acción de 400 grivnas. - otro.

Recuerde que el rango verdadero es la mayor de las tres diferencias siguientes:

Máximo minimo
Máximo - Cerrado
Cerrado - Mín.

Para calcular el rango verdadero promedio, lo cual, les advierto de inmediato, no es fácil y tedioso (a los estadísticos les encantará), TR (es decir, rango verdadero) es de importancia inmediata.

Calcular el rango verdadero promedio

Para calcular completamente el valor del indicador, debe esperar hasta que hayan pasado n períodos para que haya suficientes datos para el cálculo. El valor del indicador sólo se puede obtener a partir del período n. En el periodo k (cat. >n), el valor de ATR será igual a:

ATRk= /norte

Inmediatamente una pregunta recursiva: cómo calcular el valor del período anterior ATR k-1¿O incluso en el período 14? Muy simple: en el período n, es decir el primer período con un valor de indicador completo, el valor de ATR será igual al promedio aritmético de los valores de TR anteriores. Y el primer TR se calcula simplemente como la diferencia entre el máximo y el mínimo durante este período.

Aplicación del rango verdadero promedio

Naturalmente, el rango verdadero promedio debe usarse sólo para instrumentos volátiles, es decir, aquellos que son bastante variables. Pero es importante recordar que ATR no es una herramienta de pronóstico, pero existe una herramienta sólo para describir la situación actual (es decir, la volatilidad). Por lo tanto, este indicador sólo debe usarse como herramienta auxiliar en su análisis técnico.

El nivel de volatilidad, por supuesto, puede ser muy útil en el análisis, pero dará mucho menos que, por ejemplo, un corredor de Bandas de Bollinger.

A diferencia de muchos de los indicadores populares actuales, el ATR no se utiliza para indicar la dirección del precio. Más bien, es una métrica utilizada únicamente para medir la volatilidad, especialmente la volatilidad causada por brechas de precios o movimientos limitados.

HISTORIA

J. Wells Wilder creó el ATR y lo presentó en su libro New Concepts in Technical Trading Systems. El libro fue publicado en 1978 y también presentó varios de sus indicadores clásicos como; Índice de Fuerza Relativa, Índice de Dirección Promedio del Movimiento y Parabólico. Al igual que los indicadores mencionados, el ATR sigue siendo muy utilizado y de gran importancia en el mundo del análisis técnico.

CÁLCULO

Para calcular el ATR, primero necesita encontrar el rango verdadero. True Range tiene en cuenta el período más reciente del rango alto/bajo, así como el período anterior si es necesario. Hay tres cálculos que deben realizarse y luego compararse entre sí. El rango verdadero es el mayor de los siguientes: El máximo del período actual menos (-) el mínimo del período actual El valor absoluto (abs) del período actual El máximo menos (-) el cierre del período anterior El valor absoluto (abs) del período actual Mínimo menos (-) El cierre del período anterior rango verdadero = max [(máximo - mínimo), abs (máximo - cierre anterior), abs (mínimo - cierre anterior) * El valor absoluto se utiliza porque ATR no mide la dirección del precio, solo volatilidad. Por lo tanto no debería haber números negativos. *Una vez que tenga el rango verdadero, se puede trazar el rango verdadero promedio. ATR es exponencial media móvil para True Range.

LO ESENCIAL

El rango verdadero promedio es un gráfico continuo que generalmente se mantiene debajo de la ventana principal del gráfico de precios. La forma de interpretar el True Range promedio es que cuanto mayor sea el valor ATR, mayor será el nivel de volatilidad.

Volver a utilizar el ATR queda a discreción del comerciante; sin embargo, 14 días es lo más común.

El ATR se puede utilizar con diferentes periodos (diario, semanal, intradiario, etc.), sin embargo se suele utilizar el periodo diario.

QUÉ BUSCAR

Medición de fuerza de movimiento

Como se indicó anteriormente, el rango verdadero promedio no tiene en cuenta la dirección del precio, por lo que no se utiliza como indicador activo para predecir movimientos futuros. En cambio, es más útil para medir la fuerza de carrera. Por ejemplo, si la acción del precio realiza un movimiento o una reversión, ya sea alcista o bajista, normalmente habrá un aumento de la volatilidad. En este caso, el ATR aumentará. Esto se puede utilizar como una forma de estimar la fuerza subyacente del movimiento. Cuanta más volatilidad haya en un gran movimiento, más interés o presión aumentará el movimiento.

Por otro lado, durante los movimientos laterales largos, la volatilidad suele ser baja. Esto puede ayudar a abrir rangos comerciales.

Usando un valor absoluto

El hecho de que el ATR se calcule utilizando valores absolutos de las diferencias de precios es algo que no se puede ignorar. Esto es relevante porque significa que los valores con precios más altos tendrán valores ATR más altos. Asimismo, los valores con precios más bajos tendrán ATR más bajos. La consecuencia de esto es que un comerciante no puede comparar los valores ATR de múltiples valores. Lo que se considera un ATR alto o un rango de ATR alto para un valor puede ser diferente para otro valor. Un operador debe estudiar y analizar la relevancia del ATR para cada valor de forma independiente al realizar el análisis de gráficos.

Compare los cuadros a continuación.

Apple (AAPL) tiene un precio de más de 450 dólares y un ATR de más de 12.

Ford (F) tiene un precio superior a $17 y un ATR inferior a 1.

RESUMEN

ATR es una excelente herramienta de análisis de gráficos para controlar la volatilidad, que es una variable que siempre es importante para los gráficos o las inversiones. Esta es una buena opción cuando intentas medir la fuerza general de un movimiento o descubrir un rango de negociación. Dicho esto, es un indicador que se utiliza mejor como complemento de indicadores más orientados a los precios. Una vez que ha comenzado un movimiento, ATR puede agregar un nivel de confianza (o falta) al movimiento que puede resultar bastante beneficioso.

CÓMO UTILIZAR EN TRADINGVIEW

ir a la pagina
En la página de inicio, ingrese el símbolo y haga clic en "Iniciar gráfico".
En la barra de herramientas en la parte superior del gráfico, seleccione Indicadores y seleccione el que desea agregar a la tabla.
Para realizar cambios en su indicador, debe acceder a la ventana de formato.
Puede acceder a la ventana de formato haciendo clic en el botón azul Formato en el título del gráfico junto al nombre del indicador, o haciendo clic derecho en el indicador en el propio gráfico y seleccionando Formato.

Entradas

Longitud

El período de tiempo que se utilizará para calcular el rango verdadero promedio. El valor predeterminado es 14 días.

Estilo

ATR

Puede alternar la visibilidad de la línea ATR, así como la visibilidad de la línea de precio que muestra el valor actual real de la línea ATR. También puede seleccionar el color de la línea ATR, el grosor de la línea y el tipo visual (línea predeterminada).

Precisión

Establece el número de decimales que quedan antes del valor del indicador antes del redondeo. Cuanto mayor sea este número, más puntos decimales habrá en el valor del indicador.

PROPIEDADES

Último valor en la escala de precios

Alterna la visibilidad del valor del indicador en el eje vertical.

Argumentos en el encabezado

Alterna la visibilidad del nombre del indicador y la configuración en la esquina superior izquierda del gráfico.

Recálculo (escalado)

Escala el indicador tanto a la derecha como a la izquierda.